本書は、ジョン J.マーフィー著『先物市場のテクニカル分析』と一緒に使われることを前提としています。目的は、広範囲にわたるテクニカル分析に関する知識の理解度をテストし、それを通じて、さらに理解を確実なものにしていくことにあります。テキストブックに入る前に、読者はまず本書のレッスン1を開いてください。そこにレッスン1に対応する参照箇所として、テキストの第1章と第2章があげられています。また、レッスン1の目的とリーディング・オリエンテーションが書かれていますので、読者はレッスン1のポイントと指針を知ることができます。さらにキーワードがつけられています。読者はこのリストを使い、テキストの該当ページで用語の定義や説明をみつけることができます。

日本には3人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者である講師が、
日本の株価指数先物市場の傾向、具体的なアイディア、またフィルターのかけ方、
さら洗練されたロジックにしていく過程を簡単な戦略例を用いながら講演していきます。

日経225先物で勝つために何が必要なのか。私が自身の資金でトレードを開始したのは、
アメリカの個別株式でした。多くの方が経験しているとおり裁量トレードで結果を出せず、
ある著名なシステムトレーダーとの出会いからS&P500先物のシステムトレードに
参入しました。

その後、West Village Investmentへの参加後、主戦場を日本の株価指数先物市場に
移し、現在システムトレードを行っています。
また、その過程で米国トレードステーション社の公認資格である「イージーランゲージ・スペシャリスト」の資格を保有しました。

ただ、システムトレードを行うに当り、プログラム言語の習得は必須のものではありません。
それは単にプログラム言語であり、勝つための戦略を勝手に生み出してくれるわけでもありません。
必要なのは、様々な検証によって得られたアイディアです。
当然、アイディアは頭の中で考えているだけではダメで実際のデータで過去の検証を行わなければなりません。
トレードステーションやトレードシグナル等のソフトウェアはそういった作業を簡便にしてくれる
ツールです。 システムを洗練なものにしていくには、フィルターも必要です。
ただ、パラメータをこねくり回しただけの過剰最適化したシステムでは、
将来に渡って勝つ可能性は非常に低いものになります。

日本の株価指数先物市場の傾向を探り、それを具体的なアイディアにし、
またフィルターをかけて、さらにそれを洗練されたロジックにしていく過程を簡単な戦略例を
用いながら講演していきます。

【プログラム】
システム構築までの概念図
日経225先物の特徴 1~5
TOPランキング・システムの代表的な手法 1,2
レンジ・ブレイクアウト戦略例 1,2
システムのフィルター設定例 1,2
TOPIX先物の分析 1~4
日経225を先導する?? TOPIX先物の分析 1~4

・寄り引けシステムなので携帯から注文すれば社会人、学生など誰でも簡単にできます。
・日経225先物miniでもラージと近い成績が残せます。
・過去の日経225先物4本値データはご自身で用意していただく必要があります。夕場は含みません。
・仕掛け日ベースでの検証結果です。
・システムの組み方の解説はしていませんが、関数計算式は全てオープンになっています。エクセル2007で作成。
・検証結果は日経225先物データ上のものです。
手数料、税金、限月乗り換え、ザラ場引けなどは考慮されていないためその分、実売買結果とはズレがあります。

☆システムトレードは安定して儲けるための有望な手法
システムトレードとは、過去の値動きのパターンを検証して収益が上がる売買ルールを導き出し、それを繰り返して行なうことにより、思いつきや予想ではなく、「確率」に基づいて儲けようという投資手法で、米国では多くのヘッジファンドなどでも採用されています。
☆システムトレードを実行する際のポイントは?
具体的に実行するには、1よい売買ルールをつくる、2資金投入量などをマネジメントする、3適宜売買ルールを改良する、といった点でノウハウが必要になります。本書では、豊富な検証データを示しながら、これらの点について一歩踏み込んだアイデアを提示します。
☆専業の個人投資家が自らの体験を元に解説
著者の池田悟氏は、システムトレードで生計を立てている専業個人投資家。自らの経験に基づき、日々実行していることのなかから、儲けるための重要なポイントについてやさしく解説しているため、ありがちな一般論ではない、お役立ち情報満載の一冊になっています。

本書は日経225先物やオプションを売買される方のための実践書です。
そこに書かれているのは、むずかしい理論や日本人の大好きな横文字用語はほとんどなく、相場を見極めるためのベーシックな考え方と、いつでも実践に応用できる事実の検証の仕方が中心になっています。

日経225先物の特性を知り、統計的にトレードをする!

先物取引をトレードする上で、
そのマーケット自体に存在する独自の特性を知ることは不可欠です。
225先物にもそうした独特のマーケットの特性が存在します。

感覚的ではない過去の検証結果から導き出される
明確な225先物市場の原理原則をご紹介します。

また、225先物は大阪証券取引所(大証)だけでなく、
SGX(シンガポール)、CME(シカゴマーカンタイル取引所)でも取引が行われています。
特に、CME225先物の動向は、大証225先物市場の価格動向にも多大な影響を及ぼします。

このCME225先物が大証225先物に与える影響に関しても、
感覚的でない明確な市場の傾向が、
過去の検証により明らかになります。

大証225先物独自の傾向、またCME225の傾向も抑えながら、
225先物をトレードすることで、安定的かつシステマティックに
取引を行うことが可能となります。

本DVDでは、これらの市場の傾向を押さえ、かつ、
シンプルなデイトレード手法をご紹介していきます。

第1章 運の勝負を確率的優位の領域に持ち込む
常勝トレーダーは取引を開始する前から勝つと分かっている
脳の中で実現して初めて次に現実に現れる
これから自分がすることを100%理解するまで何もしてはいけない

第2章 システムトレードは統計と確率を使ったビジネスと同じ
薬の効用実験、ギャンブル、保険、天気予報は全て統計と確率
スリルや興奮を得て損失という代金を支払うか、スリルや興奮を捨て報酬を受け取るか

第3章 優位性のあるシステムの裏にある意味を読み解く
長期では8割9割が負け、負けた分を一握りの勝ち組が全て持っていく
人間的性質に反することが必要
恐れがあったら逃げず、逆にそのふところに飛び込む
論理で感情をコントロールする

第4章 統計の領域外で動くシステムは勝とうが負けようが管理者のものでない
「システムを捨てるタイミング」「システムを復活させるタイミング」両方を含めたシステム
いかに勝つかよりもいかに負けを抑えるかが仕事

第5章 堅牢なシステムは単純でどの期間、銘柄、市場、状況をとっても優位
単純で優位性のあるシステムを複数組み合わせる
優位性のないシステムも数打てば一時的に当たってしまう罠を避ける
流動性の高い銘柄は必須条件

第6章 マネーマネジメント 一生に一度しかない突発的で極端な負けに耐える
レバレッジ テコの原理を利用する
複利の脅威を利用する
レバレッジと複利の脅威を組み合わせる
番外編、レバレッジと複利の脅威と定期的な労働収入を組み合わせる

最終章 付録 売買システム4つセット エクセルファイル
株のシステムトレード入門編
株のシステムトレード空売り編
株のシステムトレード上級編
株のシステムトレード完全版 10年間平均リターン+38%超の売買システム
(株価データ上で売買システムに従った場合の売買価格差を%で表したもの。手数料、税金は非考慮。
昼間働いている人も携帯からの注文可。)

10代の頃から株や相場に関心を持つ。
1990年より独自の投資法を開発。
生活プロとなるかたわら、初心者からマニアまで投資技術の提供、活用指導をする。
2000年11月15日号からスタートした「株式にっぽん」誌の『山中剛の簡単実践チャートコーナー』は人気コーナーとなり3年9ヶ月続く。
半年間の誌上公開予想は勝率90パーセントを超え話題となる。
06年4月にハワイ州法人ヤマナカ・インベストメント・ジャパン・インク、07年3月には(株)ヤマナカ・インベストメント・ジャパンを設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

日経先物取引で儲けるためには、どのように戦えばいいか。
前著「日経225先物取引はこうして稼ぐ」をさらに噛み砕き、日経225ミニについても新たに書き加えることによって、『日経先物』をより詳しく解説。
始め方からリスクヘッジのテクニックまで、日経先物取引の戦い方の全てを説く。